普通はレジストリを変更するのですが
HKEY_CURRENT_USER￥Software￥Microsoft￥Internet Explorer￥Download Directory
という場所です
  *  1．Internet Explorer 9起動中の場合は、一度終了させます。
  *  2．管理者権限で「regedit」を実行します。
  *  3．レジストリエディターが起動したら、
     * HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Main までキーをたどって開きます。
  *  4．右ペインに文字列値「Default Download Directory」を作成します。
  *  5．文字列値「Default Download Directory」のデータ値をダウンロード先となるフォルダーのフルパス名に変更します。
  *  6．［F5］キーを押してから、レジストリエディターを終了させます。