普通はレジストリを変更するのですが HKEY_CURRENT_USER￥Software￥Microsoft￥Internet Explorer￥Download Directory という場所です

• 1．Internet Explorer 9起動中の場合は、一度終了させます。
• 2．管理者権限で「regedit」を実行します。
• 3．レジストリエディターが起動したら、
  • HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Main までキーをたどって開きます。
• 4．右ペインに文字列値「Default Download Directory」を作成します。
• 5．文字列値「Default Download Directory」のデータ値をダウンロード先となるフォルダーのフルパス名に変更します。
• 6．［F5］キーを押してから、レジストリエディターを終了させます。